O Back-test:
a) Mede o risco de mercado de uma carteira
b) Mede o risco de crédito
c) Valida uma modelagem de risco
d) O estresse do mercado
Resposta C)
O back test é um teste feito normalmente com um computador ( existem uns cabras que fazem na mão, não recomendo!). Ele utiliza cotações passadas de ativos para ver como determinada estratégia se comporta em grandes periôdos (Ex 10 anos).
Então de cara já descartamos a alternativa a), porque back test não tem nada haver com uma carteira de investimentos e sim com uma estratégia.
A alternativa b) também nāo tem nada a ver com back test
A alternativa correta letra c) -> O backtest valida um modelo de risco, assim como uma estratégia ou um algoritimo, ou algo que precise ser comprovado na prȧtica por um longo periôdo de tempo.
A alternativa d) nāo faz sentido algum, mas mesmo que fizesse também nāo seria correta pois fala do mercado e backtest nāo mede nada relacionado ao mercado, ele usa dados passados do mercado para medir outras coisas.
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